Non. Nous étudions des modèles sur données passées pour comprendre leurs limites. Aucune projection vers l'avenir n'est formulée.

Non. « Trading » désigne ici l'objet d'étude académique, non une activité opérationnelle. Aucun signal n'est commercialisé.

Exclusivement des jeux de données historiques publics ou anonymisés, stockés sur nos serveurs de laboratoire, jamais en flux temps réel.

Oui, sur rendez-vous. La visite d'une heure présente nos locaux, notre cahier de laboratoire et nos règles éthiques.

Les polycopiés décrivent les étapes, mais l'accès aux jeux de données et à la supervision relève du cadre du laboratoire.

Non. Aucun compte de négociation, démo ou réel, n'est ouvert ou recommandé par notre structure.

Des bases en programmation Python et en statistiques sont recommandées. Un entretien préalable permet d'évaluer le niveau.

Nous mesurons et documentons, nous n'exécutons pas. L'accent est mis sur la marge d'erreur et les limites, non sur la rentabilité.

Non. Notre activité est strictement pédagogique et documentaire, sans prestation de conseil en investissement.

Cette question dépasse notre champ. Nous analysons les modèles comme objets de recherche, sans accompagnement opérationnel.

L'accompagnement démarre sous deux semaines après validation du sujet. Deux entretiens mensuels sont prévus.

Via le formulaire en ligne, par e-mail ou par téléphone aux horaires d'ouverture du site niçois.

Avertissement Les expériences menées au laboratoire portent exclusivement sur des jeux de données historiques anonymisés ou publics, à des fins d'étude documentaire et d'analyse des limites épistémiques des réseaux de neurones artificiels. Aucun protocole, aucune mesure et aucune observation publiés sur ce site ne valent conseil en investissement, recommandation personnalisée, signal de trading ou offre de service financier au sens du Code monétaire et financier. Les marchés financiers comportent un risque de perte en capital ; les performances passées d'un modèle ne préjugent en rien de ses performances futures.